幸同學(xué)
2021-11-04 13:08這題C和D的意思不是一樣的么？都是求第一年不違約，第二年違約的概率？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-04 14:10
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同學(xué)你好，不是的，C是聯(lián)合違約概率，實(shí)際上說的就是邊際違約概率，指的是前一期不違約且后一期違約一起發(fā)生的概率；而D選項(xiàng)則說的是條件概率，是在前一期不違約的條件下，再發(fā)生后一期違約的概率，有前后順序，屬于條件概率。這道題目已經(jīng)直接提示了聯(lián)合joint和條件conditional這樣的關(guān)鍵詞。有些題目是需要其他詞做判斷。比如，條件違約概率常見的關(guān)鍵詞是given，conditional on等。聯(lián)合違約概率的關(guān)鍵詞：and， followed by等。
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