向同學
2021-11-04 16:42老師好,請問這道題怎么直接就知道kurtosis是3 四次方不是線性變化了啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-04 16:50
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同學你好,
N(1,10)表示正態(tài)分布均值=0,方差=10;對于正態(tài)分布來說,偏度=0,峰度=3. 這個屬于正態(tài)分布的性質(zhì),上課是講過的. 所以四階距:E[W^4] =3×100= 300。
