幸同學(xué)
2021-11-04 17:00老師，這題我看不懂。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-11-04 17:54
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同學(xué)你好，這題考察的是QQ plot的問題，這道題橫坐標(biāo)是正態(tài)分布，縱坐標(biāo)是經(jīng)驗分布，這里就是為了檢驗經(jīng)驗分布是否是正態(tài)分布，如果是正態(tài)分布這條線應(yīng)該是一條傾斜度為45度的直線。這道題可以找橫坐標(biāo)固定的情況下，經(jīng)驗分布和正態(tài)分布對應(yīng)的y軸的數(shù)值，如果經(jīng)驗分布y軸對應(yīng)的值絕對值比較大，那么它就是肥尾的。
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