鄒同學(xué)
2021-11-04 19:21in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-11-05 10:13
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您好同學(xué)，這個(gè)與N（d1）和N（d2）沒有關(guān)系，正確的計(jì)算方式如下: 30-10*e^(-0.04*1)=30-10*0.9608=20.392
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追問
那30-pvk等于call-put？它不是問的call嗎
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追答
你好同學(xué)，根據(jù)這個(gè)題目in-the-money ，S>K，立即行權(quán)，他是賺的，所以他是一定會(huì)行權(quán)的。
要求計(jì)算的是call price，和put無關(guān)。計(jì)算call price如上所述。因?yàn)閳?zhí)行價(jià)格是在1時(shí)候的價(jià)格，所以需要折算執(zhí)行價(jià)格到現(xiàn)在，就能算出現(xiàn)在的call price
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