黃同學(xué)
2021-11-04 19:42老師，是怎么想到用DV01來(lái)對(duì)沖的呢 可以講下思路嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-05 13:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這題給到了價(jià)值、久期、和標(biāo)的資產(chǎn)是個(gè)債券。
所以要聯(lián)想到是對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。
既然對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，我們學(xué)過(guò)的，其實(shí)就是：久期的對(duì)沖。
其實(shí)DV01只是其中一種表達(dá)形式而已。你看圖中公式：deltay被消掉了。
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