鄒同學(xué)
2021-11-04 21:46這個(gè)不是×t 應(yīng)該是0.5嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-05 13:50
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同學(xué)你好,
注意你前面寫的“期望收益”。
如果你計(jì)算的是0.5時(shí)刻的期望收益。直接折到位的話應(yīng)該是t是=0.5
只不過這里是將0.5時(shí)刻的期望收益先折現(xiàn)到0.25時(shí)刻
你這里寫的是0.25時(shí)刻的期望收益。
然后在折現(xiàn)至0時(shí)刻,所以t=0.25.
