鄒同學(xué)
2021-11-04 22:13這道題難道問的不是不是△最大的時(shí)候意思嗎 △和gamma很大和很小代表什么含義呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-05 13:57
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同學(xué)你好，
An increase in the price of the underlying has the largest absolute value impact on delta，
當(dāng)價(jià)格增長(zhǎng)時(shí)，會(huì)對(duì)delta有最大的影響。
gamma衡量的是，股價(jià)變動(dòng)時(shí)對(duì)應(yīng)的delta的變動(dòng)。
期權(quán)在ATM時(shí)，gamma最大，即股價(jià)變動(dòng)時(shí)，delta變動(dòng)最大。即delta這個(gè)時(shí)候最敏感。
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