我同學(xué)
2021-11-05 09:08請(qǐng)問這seigema,阿爾法,貝塔,gamma,都是什么關(guān)系呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-05 14:34
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同學(xué)你好,
我們的目的是利用這模型求:sigma波動(dòng)率
而:α、β、γ,都是這個(gè)模型中的參數(shù)。是“權(quán)重”。
他們滿足:
α+β+γ=1
