陶同學(xué)
2021-11-05 10:41每一個比率都代表什么呀我很好奇，例如特雷諾比率可以用來判斷能不能套利，其他的呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-05 11:49
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同學(xué)你好，sharpe ratio適用于所有的投資組合，更適合衡量歷史業(yè)績。treynor ratio適用于完全分散化的投資組合，具有前瞻性。sortino ratio適用于研究投資組合的下行風(fēng)險。information ratio適用于比較基金經(jīng)理主動管理資產(chǎn)的能力。jensen's α適用于比較系統(tǒng)性風(fēng)險β相同的投資組合。
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