1個(gè)回答
Paul助教
2018-05-30 11:39
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同學(xué)你好，如果題目給的是spot rate，你就比較接近了，首先利率都是年化報(bào)價(jià)的，而美國國債是半天付息一次，所以每個(gè)利率都要除以2。
但是題目給的是遠(yuǎn)期利率，所以除了以上的調(diào)整，你要把遠(yuǎn)期換算成即期，第一個(gè)遠(yuǎn)期就等于即期，此外想第二個(gè)相當(dāng)于0.5y0.5y，你要乘以前面一個(gè)0y0.5Y,就可以換算成了一年期的即期利率，特別要注意的年化利率要換算成現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)的期限
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