葉同學(xué)
2021-11-05 13:12遠(yuǎn)期協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該要有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)么？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-05 13:19
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同學(xué)你好，不是從這個(gè)角度考慮問(wèn)題的。
這里分析的是凸性調(diào)整。
二者都是用來(lái)約定未來(lái)的利率的。
只不過(guò)由于期貨有每日結(jié)算的影響。會(huì)導(dǎo)致期貨利率與遠(yuǎn)期利率有差別。
遠(yuǎn)期利率=期貨利率-0.5*σ方*T（T+0.25）
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