蘇同學
2018-05-30 11:47老師你好，百題derivatives里面case1 第二小題答案里方法是對的，可是按照這個數字我算出來 1450.82e^-0.025(30/360)=1444.3不是1447.8.麻煩確認一下不知道是我算錯了還是答案錯了。謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-05-30 18:27
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同學你好, new FP=1450.82*e^(0.0392-0.025)*30/360=1452.54
new FP-FP=1452.54-1403.22=49.32
49.32/e^0.0392*30/360=49.16
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那你們這個上課講的跟答案都是錯的？提個意見你們二級百題老師講的不太仔細根本聽不懂，按照他上課講的跟你這個又不一樣了根本看不懂現在。麻煩你畫個圖告訴我一下哪個是FP,哪個是st，實在搞不懂。另外new fp- fp是什么意思，這個方法這個百題課里面講的是行不通的。麻煩你也去聽一下這一題的百題課，你們溝通一下到底誰對誰錯。謝謝
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同學你好，解法和基礎課，強化課，原版書課后題，直到百題課使用的都是反向合約方法。
我把步驟羅列在下圖， 請看 -
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感謝，我再仔細想想
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這句話“Price of a 60-day S&P 500 Forward Contract 30 Days Ago 1403.22“，是FP的意思，那要怎么表述才知道說的是s0，就是0時刻的price？
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追答
同學你好，price of underlying asset at that time.... 這類帶有時間的表述。
或者給你一個表格， 里面按時間羅列各個價格， 你找到對應時間就行。
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