張同學(xué)
2021-11-05 17:54dollar roll不是只失去一個月的利息嗎 為什么全部利息都收不到呢
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-05 18:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，準(zhǔn)確的說就是損失這一個月的本息。
題目中說的receive any interest其實就是在說“這一個月”。你看后面也說了....from the pool over the roll。
原資產(chǎn)池如果你一直持有肯定要面臨提前償付。而你把他賣出去，買回來的不一定是這個。所以買回來的這個沒有第一個池的償付【即這一個月的本息】。
講義上這句話也不太嚴(yán)謹(jǐn)。
0
0
0
0
