loveshihongyu
2021-11-05 20:28老師您好, 我知道這道題是用covered call, S-C, 我在想我short call的份數(shù)是跟stock的份數(shù)(100,000份)一樣嗎?還是short 100,000/(delta call)份call呢?謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-09 15:44
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同學(xué)你好
如果是covered call策略,股票和call option的份數(shù)是一樣的。
delta hedge策略是要看delta,因?yàn)檫@個(gè)是對(duì)沖策略,構(gòu)建一個(gè)delta為0的組合。而covered call并不是delta為0的組合策略。
