陳同學(xué)
2021-11-05 21:02這里的rho 為什么是違約相關(guān)性?而在VaR的公式里是資產(chǎn)相關(guān)性?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-08 11:17
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同學(xué)你好,var研究的是資產(chǎn)組合之間收益率的波動情況,所以用的是資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù),而UL研究的是資產(chǎn)的違約情況,所以用的是違約相關(guān)性。
