李同學(xué)
2021-11-05 22:51怎么得出來(lái)，圖中in the money call等四個(gè)狀態(tài)的？謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-08 16:34
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同學(xué)你好，對(duì)于股票來(lái)說(shuō)當(dāng)價(jià)格比較低的時(shí)候由于杠桿率比較高，流動(dòng)性反饋效應(yīng)以及崩盤(pán)恐懼癥的影響，使得隱含波動(dòng)率要高于股票價(jià)格比較高的時(shí)候，因此這里呈現(xiàn)出左高右低的形態(tài)。這里更多的是一種實(shí)證研究結(jié)果，記住即可。
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