Leo Deng
2021-11-06 02:59衍生百題case 5,第4題,從smile到skew,OTM call的implied volatility是會(huì)下降沒(méi)錯(cuò),但是OTM的put在skew下還是higher implied volatility,所以為什么要買OTM的put呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-08 11:05
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同學(xué)你好
因?yàn)檫x項(xiàng)就是這么規(guī)定的,你也只能選帶著long OTM put的。因?yàn)槠渌麅蓚€(gè)都不對(duì)。
理論上來(lái)說(shuō),只買call是最好的。
