Silvia
2021-11-06 11:28老師 63題的ab選項還有個疑問,如果我們是ADB,對手方是HIP,平常說cva是是我(ADB)面臨的HIP的信用風險而向其收的錢,DVA是對手HIP面臨我的信用風險要向我收的錢。那么A選項的ADB’s DVA 和B選項的HIP’s CVA是怎么理解?課上好像自動認為我方就是算cva,對手方就是算dva。包括中文精度這里也是這么寫的,所以這里出現對手方算cva、我方算dva感覺沒理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-08 13:25
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同學你好,你可以這么理解,如果是站在HIP的角度上,它要向交易對手方收的,就叫做CVA;如果是它的對手方要向HIP收的,我們就把它叫做DVA,或者說HIP的DVA,以此類推。
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追問
那HIP的DVA和ADB的CVA是一回事嗎
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追答
對的,在他倆互為交易對手方的情況下。
