憨同學
2021-11-06 11:29問什么只有ARMA中可以描述隨機移動
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-08 11:29
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同學你好,AR模型里面的解釋變量沒有隨機游走項(這里殘差項不是解釋變量,所以是不算的)。ARMA模型是二者結(jié)合,所以不止是時間上的移動(滯后項)還有隨機項(也就是殘差項作為解釋變量),所以它捕捉了隨機項的變化。
