姜同學(xué)
2018-05-30 14:43Portfolio, Historical simulation method,例題里面,5%為什么會(huì)是最小的那個(gè)數(shù)?100個(gè)數(shù)里的5%的VaR就是五個(gè)里最小那個(gè)數(shù)?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-30 18:15
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同學(xué)你好,是的。歷史法就是全部樣本列出來(lái)后,比如5%, 就是100個(gè)數(shù)取最小第5個(gè)
