我同學(xué)
2021-11-06 14:00請(qǐng)問(wèn)Var和ES都是可以預(yù)測(cè)的損失嗎?不可預(yù)測(cè)不
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-08 14:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,var和ES都可以用來(lái)衡量損失,或者預(yù)測(cè)損失。var表示的給定置信水平下的最大損失,es表示的是超過(guò)var之后的尾部損失的平均值,只要已知損失分布和對(duì)應(yīng)的置信水平,那么是可以預(yù)測(cè)損失的。
