我同學(xué)
2021-11-06 15:26這個(gè)題知識(shí)點(diǎn)是什么呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-08 11:34
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同學(xué)你好，這道題目考察的就是call option的delta，對(duì)于無分紅的call，也就是看漲期權(quán)的BSM定價(jià)公式對(duì)于S求導(dǎo)，那么它的delta是N（d1）。如果有分紅的話，那么S就會(huì)對(duì)分紅進(jìn)行調(diào)整，也就是S*e^(-rt), 那么對(duì)應(yīng)的是對(duì)s求導(dǎo)，就變成e^(-rt)*N（d1）。所以這道題目把變量帶入e^(-rt)*N（d1）計(jì)算出數(shù)值即可。
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