我同學
2021-11-06 15:46請問這里VAR的計算到底是單尾還是雙尾呀
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-08 13:30
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同學你好,var一般都是單尾的,因為var衡量的是損失的部分,并不關心收益,也就是它只關心損益分布的尾部損失的那部分,所以是單尾的,那么在95%置信水平下,單尾的查表值就是1.645.
