Phyllis
2021-11-06 16:17老師,這道題如果是問CVA的stress-loss-for-counterpartyDD(而不是EL)的話,是否是算前三個counterpartyAA,BB,CC的壓力損失呢?(因為CVA是對手方給DD的).還是說就算是計算壓力損失CVA也是只用DD的數(shù)據(jù)?
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1個回答
Jenny助教
2021-11-08 13:55
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同學(xué)你好,不是哈,這道題的意思是ABCD都是financial的交易對手方,這里是只看交易對手方D所對應(yīng)的壓力損失哈。并不是ABCD互為交易對手方的意思。
