李同學(xué)
2018-05-30 15:20dynamic hedging, option hedge和MVHR這三者有什么聯(lián)系和區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-30 21:54
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同學(xué)你好。
dynamic是說動(dòng)態(tài)對(duì)沖。也就是無論何種對(duì)沖,需要依據(jù)市值的變化不斷調(diào)整對(duì)沖比例。
option hedge 指的是用option來hedge。這兩個(gè)東西不是并列的概念。
第三,請(qǐng)問一下,MVHR是什么的縮寫?。?/p>
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追問
minimum value hedge ratio
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追答
同學(xué)你好。
我這里原版書上沒有找到minimum value hedge ratio。只找到了minimum variance hedge ratio。這個(gè)是指cross hedge當(dāng)中確定的最優(yōu)hedge ratio。就是平常你計(jì)算出的那個(gè)hedge ratio。這是一個(gè)數(shù)值。
