時(shí)同學(xué)
2018-05-30 15:39請(qǐng)問(wèn)今年Fixed income還有沒(méi)有Breakeven spread widening analysis這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？疑惑來(lái)自2016年FI真題
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-30 17:09
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同學(xué)你好。
breakeven spread其實(shí)是duration hedge的變體。今年是有duration hedge的。所以需要簡(jiǎn)單了解一下。
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追答
你可以看一下題目。
指的是change in price的advantage正好被利率上升cover掉。這個(gè)叫breakeven?；竟竭€是price change = duration*delta y。 -
追問(wèn)
大概明白。請(qǐng)問(wèn)講義里面是不是沒(méi)有？
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追答
是的。簡(jiǎn)單了解一下就可以了。原版書(shū)上也沒(méi)有相關(guān)概念了。
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