李同學
2018-05-30 15:392012fix income casebook Q7 E題，洪老師說了很多概念，概念都明白了，但這道題的解答和他說的概念沒有直接聯(lián)系。他說解答寫的不好，那這道題如果用英文解答，更好的答案是什么？ 我考慮的問題是，其中他說如果我short 一樣東西，這個東西未來可能漲，那么我就要hedge，用long 來hedge。這個題說option會漲（因為波動大了，這個明白），所以我用option hedge ,不用futures hedge。optin 現(xiàn)在漲和我long 個option來hedge有關系么？就算optin因為利率波動漲到天上去了，我也沒有獲利啊，這只是一個option而已（難道說option也可以轉(zhuǎn)賣的么？ 謝謝
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1個回答
Irene助教
2018-05-30 22:02
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同學你好。
兩個角度理解。第一volatility上升，導致futures的風險上升，有可能虧損，但是option沒有這個問題。
第二，option價值上升，導致整個portfolio的value上升，同樣也是好處。
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追問
volatility上升，導致futures的風險上升，這是為什么呢？
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追答
同學你好。
因為金融當中，一般用volatility描述風險。
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