邵同學(xué)
2021-11-06 17:26問(wèn)題： 1、 有些題目涉及到天數(shù)的轉(zhuǎn)換的時(shí)候。比如說(shuō) VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 個(gè)月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，還是先轉(zhuǎn)換再計(jì)算。 這道題，我個(gè)人是直接先計(jì)算的一年的 VAR，然后同一進(jìn)行天數(shù)的轉(zhuǎn)換，結(jié)果不一致， 請(qǐng)問(wèn)這樣的題目如何把握，百題里有一道，是最后轉(zhuǎn)化的也可以的。麻煩老師解答。 還有涉及波動(dòng)率的天數(shù)轉(zhuǎn)換和 VAR 一樣，也適用平方根法則嗎
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2個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-08 16:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里最好還是先計(jì)算一天的VaR然后轉(zhuǎn)換成不同期限的VaR，這里不能把一年的VaR轉(zhuǎn)換成一天的VaR，波動(dòng)率這里也是遵循平方根法則的。以下圖的公式為例，在計(jì)算一年的VaR值的時(shí)候，假設(shè)一年有252天交易日，μ是乘以252天的，σ是乘以根號(hào)下252的，如果這里直接用一年的VaR來(lái)算一天的VaR，那么是該除以252還是除以根號(hào)下252呢？
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周
2022-05-25 11:08該回答已被題主采納
如果u為0，先后轉(zhuǎn)換都無(wú)所謂。如果u不等于0，則需要先轉(zhuǎn)換為日，再計(jì)算VAR
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