我同學(xué)
2021-11-06 18:26請(qǐng)問(wèn)這里為什么算倉(cāng)儲(chǔ)成本率，而不能直接在S上?成本
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-08 14:13
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同學(xué)你好，
costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually限定了他的計(jì)算條件
大豆的連續(xù)復(fù)利成本0.45，這個(gè)0.45是連續(xù)支付的。（也就是時(shí)時(shí)刻刻都在支付）
所以要將storage cost做個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)整，調(diào)整為百分比的形式，把$轉(zhuǎn)為%。
費(fèi)用值轉(zhuǎn)為費(fèi)用率0.45/5.05=8.91%.計(jì)算出的值相對(duì)準(zhǔn)確一些。
因?yàn)槲覀兝实膹?fù)利方式就是：連續(xù)復(fù)利。
如果你把儲(chǔ)存成本折現(xiàn)+上，這是把0.45當(dāng)做一筆發(fā)生在期末的一筆固定金額，與題目要求的有所偏差。
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