姚同學(xué)
2021-11-06 20:52不太理解actual/360季度復(fù)利應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換為actual/actual連續(xù)復(fù)利，請老師幫忙解釋下，謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-08 13:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
分兩步。
第一步，由季度復(fù)利，轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利。
(1+r/4)^(4*t)=e^(R*t).
t可以約掉，(1+r/4)^4=e^R。
這樣就完成了：actual/360季度復(fù)利轉(zhuǎn)換為actual/360連續(xù)復(fù)利。
第二步，天數(shù)轉(zhuǎn)換。這個特別簡單。
按actual/360的方式下，年利率是6%。
actual/actual，這個/后面的actual一般指的是365天。
所以要轉(zhuǎn)換的話，直接用6%/360，然后在乘以365 。就可以了。
也就是360天下的年利率是6%。365天下的年利率是：6%/360*365
0
0
0
0
