穆同學
2018-05-30 16:44老師,衍生第4個case,第2題,我算的對嗎?AIT有點暈。應該是說合約8個月,一共收到的利息?6個月也發(fā)了coupons,還是說只剪掉6~8期間的利息? AI0是說上一次coupon到合約開始期間的利息?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Vincent助教
2018-05-30 18:20
該回答已被題主采納
同學你好
AIo是對的。AIt是6-8個月的累計利息。
你再看下我的原版書視頻t-bond future部分,根據(jù)那個思路來列公式
