憨同學(xué)
2021-11-07 08:30一般來(lái)說(shuō)，不是高風(fēng)險(xiǎn)高收益嗎？為啥單調(diào)性這一個(gè)展示出的是反向關(guān)系
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-08 18:43
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同學(xué)你好，
正常來(lái)說(shuō)是：高風(fēng)險(xiǎn)高收益，
也就是說(shuō)，我承擔(dān)了高風(fēng)險(xiǎn)，必要要求給我比較高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
【一致性風(fēng)險(xiǎn)度量框架，是另一套東西（另一個(gè)人提出的）。與上面說(shuō)的完全不一樣。要區(qū)分開(kāi)來(lái)。】
風(fēng)險(xiǎn)管理模型模擬的損失越大，風(fēng)險(xiǎn)越高。
例如用某模型評(píng)估出資產(chǎn)A的收益是10美元，資產(chǎn)B的收益是5美元，
根據(jù)單調(diào)性準(zhǔn)則，可以判斷資產(chǎn)A的風(fēng)險(xiǎn)小于資產(chǎn)B。表達(dá)式為：R_1≥R_2, then ρ(R_1 )≤ρ(R_2 )，即收益高的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小，或損失大的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大。
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