杜同學(xué)
2021-11-07 10:43看不明白為什么投資組合求方差為什么要引入?yún)f(xié)方差？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2021-11-08 15:41
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同學(xué)你好
在一個組合中，包含有多種資產(chǎn)，那么整個組合的風(fēng)險度量，不僅包含了資產(chǎn)自身的風(fēng)險，包括了資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的風(fēng)險，因此需要方差和協(xié)方差來一起度量整個組合的風(fēng)險。在其他條件都確定的情況下，資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，組合的方差，即風(fēng)險也就會越小。
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