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2021-11-07 15:11這題的c還是不太懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-08 19:08
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同學(xué)你好,其實很簡單,
這種方法就是簡單的映射關(guān)系,即在標的的var的基礎(chǔ)上乘以delta,即簡單相乘,
至于標的的sigma是可以通過方差和協(xié)方差矩陣來進行分析
