Jamie
2021-11-07 17:59咨詢下這題dw=0.3 dt開根應(yīng)該是0.3,dt應(yīng)該為0.09才對呀,文中并未提及兩年只說了兩期對吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-08 16:55
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同學(xué)你好,ε是一個(gè)隨機(jī)數(shù),只不過在FRM里面如果沒有特殊說明都等于±1,這題直接給出dw=0.3說明ε不等于±1,這里直接把dw帶入公式就可以了。
