二同學(xué)
2021-11-07 22:21這道題邏輯不對(duì)，the more disperse a distribution, the greater the difference between arithmetic mean and geometric mean, standard deviation 越大，越分散，所以portfolioB的geometric mean應(yīng)該更大，應(yīng)該大于2.85%，為什么答案是小于？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Jessica助教
2021-11-08 22:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
由同一組數(shù)據(jù)計(jì)算出的各平均數(shù)間的大小比較關(guān)系可以總結(jié)為：算術(shù)平均數(shù)≥幾何平均數(shù)≥調(diào)和平均數(shù)
所有數(shù)據(jù)偏離算術(shù)平均數(shù)的數(shù)值之和為0。
對(duì)于任何一個(gè)數(shù)據(jù)集來說，算術(shù)平均數(shù)是唯一的，而且其數(shù)值大小與數(shù)據(jù)集中每一個(gè)數(shù)據(jù)都有關(guān)，如果數(shù)據(jù)集中有異常值，將會(huì)使算術(shù)平均數(shù)發(fā)生很大的變化。因此，當(dāng)數(shù)據(jù)集越分散，對(duì)算數(shù)平均數(shù)的影響就越大，也就使得算術(shù)平均值和幾何平均值之間的差異越大。因此，投資組合B的幾何平均數(shù)要小于組合A的幾何平均數(shù)。
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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回復(fù)Jessica：還有個(gè)疑問，算幾何平均值的時(shí)候，除了收益率的計(jì)算之外，按照老師講的里面加一外面減一，那還有別的場(chǎng)景應(yīng)用怎么計(jì)算呢，比如溫度，溫度也有負(fù)數(shù)啊，那算樣本溫度的幾何平均值怎么計(jì)算呢？ -
回復(fù)Jessica：老師，按照您說的，波動(dòng)越大，也就是標(biāo)準(zhǔn)差越大，那么算術(shù)平均值和幾何平均值之間的差異越大，現(xiàn)在B的波動(dòng)比A大，那就說明B的算術(shù)平均值和幾何平均值之間的差異比A大，又B和A的算術(shù)平均值是一樣的，那么就說明B的幾何平均值比A大不是么？
156****6327
2021-12-06 15:53該回答已被題主采納
AM相同時(shí)，離散越大，GM越小。假設(shè)planA 4 5 6，planB 2 5 8，AM都是5%
GMa=120根號(hào)三次方 GMb=80根號(hào)三次方 ，planB的幾何平均數(shù)更小
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