郭同學
2021-11-08 09:03老師,如果一家經(jīng)營短期消費貸的銀行要做壓力測試,利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢?信用風險我能想到的就是不良率上升?
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1個回答
Jenny助教
2021-11-08 17:22
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同學你好,利率風險、流動性風險以及實操的內(nèi)容其實都不是本門課的重點,為了保障答疑的嚴謹性,不太方便做答。
關于信用風險來說,目前的壓力測試可以從違約概率和當前敞口等入手,可以考慮的有失業(yè)率,回收率等因素。
