張同學
2021-11-08 09:05老師,(1)bond...mapping中risk%(紅色框框內(nèi)的)是如何計算出來的?(2)old..zero..value通過折現(xiàn)算出來,那么new..zero..value是怎么計算出來的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-11-08 16:53
該回答已被題主采納
同學你好,(1)是直接給出來的,(2)是用old zero value和risk這兩列數(shù)據(jù)得到,以數(shù)據(jù)第一行為例,0.9615 x (1 - 0.4696/100)=0.9570。
-
追問
老師,按照這個邏輯,VaR(year-int)=(new zero value-old zero value)/old zero value?如term1, risk(0.4696)=(0.9570-0.9615)/0.9615=0.4680。這就是利率映射的vaR,可以這樣理解嗎?
-
追答
可以這樣理解。
