憨同學
2021-11-08 09:56老師第61題這種類型,算標的資產的VaR時,什么時候需要乘以價值,為什么都是dollor VaR,57題那個就不需要乘呢
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1個回答
Adam助教
2021-11-08 19:19
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同學你好,
標的的var有兩種形式:
百分比形式的var。
現(xiàn)金形式的var。其中現(xiàn)金形式的var=百分比形式的var*V
一般來說我們都是分析衍生品的現(xiàn)金var。
若標的是股票,則我們需要計算股票的現(xiàn)金形式var。
若標的是利率,利率沒有現(xiàn)金形式的var。只不過我們乘以MD*P也轉換成了現(xiàn)金
