魯同學
2021-11-08 10:16數(shù)量原版書課后題,154頁41題,增加一個自變量后,為什么只影響R2,而不影響adjustedR2?
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1個回答
Essie助教
2021-11-08 11:08
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你好,
R方衡量的是模型的解釋力度,在多元回歸中,只要我們多增加一個自變量在方程中,這個自變量可以解釋以前無法解釋的少量變化,即使這個自變量的解釋力度非常的微弱,模型整體的解釋力度還是會上升的,所以只要新增了自變量,R方都是會增加的。
根據(jù)上面這個結論,我們就可以發(fā)現(xiàn),在多元回歸中使用R方來衡量模型的解釋力度,可能會有一些問題。所以我們引入了adjusted R方,也就是RSS和SSE都調整一下各自的自由度。這時只有新加入的自變量是顯著的,adjusted R方才會增加。
本題中新加入的自變量是dividend growth,從exhibit2中可以看到它和ROE的相關系數(shù)是比較小的,只有0.117,所以增加這個不顯著的自變量只會R方增大,但是不會使adjusted R方也變大。
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