robiehere
2018-05-30 20:25請問老師，asset allocation 2014年真題中問到的 conditional return correlations 和 mean-variance improvement 這兩個知識點，今年是否已經刪除了？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關試題
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1個回答
Irene助教
2018-05-31 11:08
該回答已被題主采納
同學你好。
可以不用披露的。
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追問
額。。。老師您是不是回答問題時 打字打錯位置了。。老師辛苦了，都看花眼了
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追答
同學你好。
真的太不好意思。這里網絡問題，我答了兩次，然后也刪不掉上面的答案。這conditional correlation原版書上沒有了，不強調這個概念了。 -
追答
a mean–variance improvement is possible: either higher expected surplus with the same surplus risk or lower surplus risk for the same expected surplus.
mean–variance improvement還是有的。就是說給定風險，收益最大，或者給定收益，風險最小。
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