郭同學(xué)
2021-11-08 13:09老師能舉幾個(gè)系統(tǒng)性和個(gè)體性情景的例子嘛？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-08 17:23
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同學(xué)你好，systemic可以理解為宏觀因素，比如整個(gè)市場(chǎng)上資產(chǎn)流動(dòng)性的減少，經(jīng)濟(jì)衰退，而idiosyncratic就是相對(duì)微觀一點(diǎn)的，比如公司評(píng)級(jí)下降等等。下圖就是原版書舉的例子。
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追問
老師，這里系統(tǒng)性的Funding market disruptions 和自身的 擠兌有什么區(qū)別呀？系統(tǒng)性的是指同業(yè)融資嗎？但是同業(yè)融資不了也可能是因?yàn)樽陨淼男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)呀？
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追答
這里的funding market disruptions指的是整個(gè)融資市場(chǎng)出現(xiàn)擾亂，不僅僅是可能會(huì)出現(xiàn)擠兌，并且也可能不止只有一家公司出現(xiàn)擠兌。系統(tǒng)性就是整個(gè)金融市場(chǎng)。
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