Nicole_Yuan
2021-11-08 14:56第十一題,為什么gamma可以,課程里老師不是說相同的條件下,gamma中 call和put 相差1嗎?即call在0到1之間,put才-1到0之間,這不identical ?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-08 19:33
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同學(xué)你好,你記錯(cuò)了。
是delta才相差一,call的delta,減去1,就是put的delta。
至于gamma,call的gamma和put的gamma是完全一致的。這是可以推導(dǎo)出來的
