張同學(xué)
2021-11-08 16:48forward bucket01就是利率變動1bps,價格的變動嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-08 19:40
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同學(xué)你好,
局部遠(yuǎn)期基點價值(Forward-Bucket ’01s)指的是局部遠(yuǎn)期利率變動1個基點引起債券價格變動多少。例如將遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)劃分為五個局部區(qū)間:0~2年、2~5年、5~10年、10~15年和20~30年。那么當(dāng)2~5年的區(qū)間利率變動1個基點,所引起的債券價格變動稱為2~5年局部遠(yuǎn)期基點價值。
