RON
2021-11-08 16:58LGD+RR=exposure,當EAD=1的時候,RR+LGD=1.如果EAD不等于1的時候,EL=PD*LGD*EAD=PD*(EAD-RR)*EAD,這樣理解對不對?為什么課件里講EAD不等于1的時候還有EL=PD*(1-RR)*EAD呢?
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1個回答
Adam助教
2021-11-08 19:43
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同學你好,
這里說的是:RR的現(xiàn)金+LGD的現(xiàn)金,等于總的:exposure。
當轉(zhuǎn)換成 比率形式是:
RR+lgd=總exposure/總exposure=1,和exposure是多少沒關(guān)系
