蔡同學(xué)
2021-11-08 20:27押題下午提19題，美元作為本幣，one-month以前比到期日貶值了，rollyield不應(yīng)該是positive嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-09 15:55
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同學(xué)你好
roll yield是看你在簽遠(yuǎn)期當(dāng)天的即期匯率和你鎖定的在未來的期貨價(jià)格。而不是看在過了一段時(shí)間的期貨價(jià)格的變化。
期貨價(jià)格變化這是期貨的price return不是roll yield。
這個(gè)人是多頭，現(xiàn)在買便宜，將來買更貴，所以roll yield就是負(fù)的。
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