幸同學(xué)
2021-11-08 21:39老師,這道題的每一個(gè)選項(xiàng)我都不太理解。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-09 11:55
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同學(xué)你好,題目問(wèn)的是下列選項(xiàng)哪一個(gè)不可以做為紅色預(yù)警指標(biāo)。
A選項(xiàng)debt/CD價(jià)差縮小,CDS/debt價(jià)差主要反映了信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的高低,如果價(jià)差縮小,說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)降低了,情況反而更好了。
B選項(xiàng)債務(wù)成本突然上升,可以對(duì)比A選項(xiàng),實(shí)際就是spread價(jià)差變寬。
C選項(xiàng)由容易波動(dòng)的負(fù)債支持的資產(chǎn)突然增加,這種情況下期限不匹配會(huì)更加嚴(yán)重。
D選項(xiàng)負(fù)債的平均加權(quán)時(shí)間更短了,這就相當(dāng)于借短貸長(zhǎng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更大了。
