向同學
2021-11-09 08:43老師好，請問為什么下面不是除以標準差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-09 11:51
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同學你好，這里只是涉及收益率這個隨機變量的標準化，也就是只是要求標準差的個數，所以用的sigma，不需要除以根號n。正常來說，我們只有涉及均值相關的計算才會用標準誤，比如系數檢驗，系數估計量本身是均值，所以算t-stat的時候都是標準誤。而這里只是求隨機變量在某個取值對應的z值，針對隨機變量的話，用的都是標準差。假如這道題目改成the mean of return對應的概率，那么用的就是標準誤，需要除以根號n了。
N表示的是樣本的數量，比如收集了n個收益率的數據得到了均值和方差，那么這個n就是我們說的樣本數量。
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