向同學(xué)
2021-11-09 08:43老師好，請問為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-09 11:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里只是涉及收益率這個(gè)隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)化，也就是只是要求標(biāo)準(zhǔn)差的個(gè)數(shù)，所以用的sigma，不需要除以根號(hào)n。正常來說，我們只有涉及均值相關(guān)的計(jì)算才會(huì)用標(biāo)準(zhǔn)誤，比如系數(shù)檢驗(yàn)，系數(shù)估計(jì)量本身是均值，所以算t-stat的時(shí)候都是標(biāo)準(zhǔn)誤。而這里只是求隨機(jī)變量在某個(gè)取值對應(yīng)的z值，針對隨機(jī)變量的話，用的都是標(biāo)準(zhǔn)差。假如這道題目改成the mean of return對應(yīng)的概率，那么用的就是標(biāo)準(zhǔn)誤，需要除以根號(hào)n了。
N表示的是樣本的數(shù)量，比如收集了n個(gè)收益率的數(shù)據(jù)得到了均值和方差，那么這個(gè)n就是我們說的樣本數(shù)量。
0
0
0
0
