憨同學(xué)
2021-11-09 08:52老師這個題怎么看，為什么講的時候說要看累計損失，不應(yīng)該是逐日盯市嗎，不用考慮之前的
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1個回答
Adam助教
2021-11-09 11:25
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同學(xué)你好，如下。
這個頭寸初始保證金是6000，維持保證金是4500
他是long 2個期貨合約，初始價格是：18.62 per ounce。一個合約有5000個ounces。
6月30日價格變?yōu)?8.69，所以long2個期貨合約，賺錢，賺多少呢。2*5000*（18.69-18.62）=700
這個錢立馬體現(xiàn)在保證金賬戶上，賬戶余額變?yōu)椋?000+700=6700
7月1日價格變?yōu)?8.03，虧，2*5000*（18.03-18.69）=-6600。所以保證金賬戶余額變?yōu)椋?700-6600=100，低于維持保證金，收到margin call。所以要補滿，這樣才能繼續(xù)交易。
所以補滿后，賬戶余額變?yōu)椋?000
7月2日價格變?yōu)?7.72，虧，2*5000*（17.72-18.03）=-3100.
所以保證金賬戶余額是：6000-3100=2900, 低于維持保證金，收到margin call。所以要補滿，這樣才能繼續(xù)交易。
所以補滿后，賬戶余額變?yōu)椋?000
7月6日價格變?yōu)?8.00，賺，2*5000*（18.00-17.72）=2800.
這個錢立馬體現(xiàn)在保證金賬戶上，賬戶余額變?yōu)椋?000+2800=8800
7月7日價格變?yōu)?7.70，賺，2*5000*（17.70-18.00）=-3000.
這個錢立馬體現(xiàn)在保證金賬戶上，賬戶余額變?yōu)椋?800-3000=5800。
7月8日價格變?yōu)?7.60，賺，2*5000*（17.60-17.70）=-1000.
這個錢立馬體現(xiàn)在保證金賬戶上，賬戶余額變?yōu)椋?800-1000=4800。
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