黃同學(xué)
2021-11-09 11:33為什么這個(gè)時(shí)候就是看收入而不是說(shuō)long方支固定？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-09 14:12
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同學(xué)你好，一個(gè)合約在臨近到期的時(shí)候，要目就啥也不做，到期執(zhí)行合約；要么就根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算，也就是不必去真正執(zhí)行，只需要根據(jù)價(jià)差，收付一定的現(xiàn)金就可以了。
FRA也會(huì)是這樣。
在到期是你可以執(zhí)行FRA，即到市場(chǎng)上去借錢(qián)，然后支付固定利息。
或者，你可以對(duì)FRA進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算settlement，如果浮動(dòng)利率高【或者說(shuō)實(shí)際的市場(chǎng)利率高于約定利率】，則空頭方就轉(zhuǎn)給你一些錢(qián)，對(duì)你來(lái)說(shuō)就收到這筆settlement。然后你也不必去執(zhí)行這個(gè)合約了。
如果浮動(dòng)利率低，你就轉(zhuǎn)給空頭方一些錢(qián)，之后這個(gè)合約就算廢了
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